量化交易投资

一、量化交易简介

1. 量化交易的分类

• 趋势性交易(适合主观交易的高手)

• 市场中性(适合量化交易者，发现市场中alpha因子)

• 高频交易（在极短的时间内，完成多次大量交易）

  • 趋势性交易：金融专业出身，对财务、金融市场非常了解
  • 市场中性：不是金融专业出身，比如计算机专业出身，了解机器学习，数据挖掘的工具，量化交易人员
  • 高频交易：非常算法编程，算法高手

• 金融产品投资策略
  • 股票：市场中性策略占多数、涉及少量的趋势性交易
  • 期货：趋势性交易策略占大多数、
• 量化交易的优势
  • 严格的纪律性：避免人的感性判断
  • 完备的系统性：
    • 多层次
    • 多角度
    • 多数据
  • 靠数学模型取胜
• 总结
  • 股票的量化投资是价值投资，我们所做的也是去挖掘市场中的价值股票，而并非去预测股票涨跌来进行投资等等
  • 最终量化分析是众多投资机构的工具、分析手段而已。

2. 量化交易项目做什么

   1. 量化交易研究流程

      回测框架提供完整的数据，以及回测机制进行策略评估研究，并能够适时进行模拟交易。为实盘交易提供选择。

      获取数据—> 挖掘数据—>构建策略—->策略回测—->策略分析—–>模拟交易—>实盘交易

      1.1 分析结果

      ​ 最终想要的结果就是在回测当中表现较好的分析方法

      1.2 什么是策略

      • 一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行